Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
Platen Eckhard ,Bruti-Liberati Nicola
Druk
EN
2010
Poradniki
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992). Autor: Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati Wydawnictwo: Springer Rok wydania: 2010 Okładka: twarda Liczba stron: 856 Wymiary: 23.5 x 15.5 cm Ilustracje: XXVIII, 856 p. Język: angielski ISBN: 9783642120572
Aktualne ceny
Brak informacji o cenach
Historia cen (ostatnie 30 dni)
Brak historii cen